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相関係数/Kendallの順位相関係数
ピアソンと同じく順位相関係数だが、計算方法が違うため値も大きく異なる。
サンプルサイズが大きくなると、ピアソンの順位相関係数＝ケンドールの順位相関係数×1.5となる。
スピアマンの順位相関係数の方がよく使われている。
参照
- Fredricks, G. a., & Nelsen, R. B. (2007). On the relationship between Spearman’s rho and Kendall's tau for pairs of continuous random variables. Journal of Statistical Planning and Inference, 137(7), 2143–2150. doi:10.1016/j.jspi.2006.06.045
- ピアソンとケンドールの順位相関係数の違い（1.5倍になること）の解説