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共分散構造分析/最尤推定法
最尤法を使って解を求める方法。別に最小二乗法がある。
最尤法の目的関数 
がモデルの評価で出てくるカイ二乗値で出てくる。
参考文献
- 豊田(1998).共分散構造分析 : 構造方程式モデリング［入門編］ p132-139
- ★★★★ コインの裏表の例から最尤法を説明している。
- 簡単な微分の説明もあるが、微分が分からないと式変形にはついていけない。
- が、言葉でかなり補っているので一度読んでみては。
- log|S|とnを引く理由を「ただし本書の内容レベルを超える幾つかの理由により」p138と書いちゃうあたりがおちゃめ。
- 涌井(2011).多変量解析がわかる: 多変量解析の入門書として最適 : 具体的な例や図が豊富でわかりやすい! p153-161
- ★★★ 多変量正規分布は、マハラノビス距離について書かれているこちらの方が分かりやすいのかも。